Идея написать учебное пособие по методам краткосрочного прогнозирования динамики рынков валют и ценных бумаг возникла у одного из авторов профессора В.В. Савченко во время чтения им лекций в рамках учебных курсов по выбору для студентов экономических специальностей НГЛУ.

Эти лекции, во-первых, выявили безусловный и повышенный интерес студентов к данному актуальному направлению технического анализа в экономике, которое многие из них справедливо рассматривают в числе самых престижных сфер своей будущий профессиональной деятельности.

И, во-вторых, сама специфика курсов по выбору порождает настоятельную потребность в лаконичном и одновременно емком изложении современных достижений и перспектив технического анализа н форме учебного пособия для самостоятельной работы студентов. Именно такую цель, главным образом, и преследовал авторский коллектив при написании данной книги в самые сжатые сроки. В этом ему помогали, прежде всего, общность научных интересов, а также тесные служебные отношения: все, без исключения, авторы работают на кафедре математики и информатики НГЛУ.

Предлагаемая книга представляет собой авторскую обработку результатов научных исследований, выполненных силами преподавателей в сотрудников кафедры за период в несколько последних лет. Их основная особенность, служащая достижению все той же цели: формирование у студентов достаточно полного представления о задачах, методах и возможностях технического анализа на финансовых рынках страны,

Для чтения книги студенты должны знать основные понятия, методы и положения теории вероятностей и математической статистики в объеме учебных пособий [1, 2|. Собственно по теории рынка ценных бумаг и биржевого дела требования к начальной подготовке читателей ограничиваются рамками стандартного учебного курса по финансовому менеджменту.

Книга состоит из введения, четырех глав, приложения и библиографического списка. Первая глава посвящена задаче планировании биржевой игры на рынке ценных бумаг с относительно стабильной конъюнктурой. Во второй главе рассма^иваючся критерии и возможности биржевой игры в условиях существенно нестабильного рынка с резкими перепадами в ценах спроса и предложения в течение одной тортовой' сессии. Третья глава отражает современное состояние научных исследований в области статистических методов прогнозирования с акцентом на стохастические модели типа "авторе1рессия". И, наконец, в четвертой главе представлены два интересных примера из практики краткосрочного прогнозирования: на российском рынке ГКО и на финансовом рынке FORhX.

В приложении помещена оригинальная компьютерная программа вычислений краткосрочных прогнозов для ПК типа Pentium с ее подробным описанием. При этим ыиад